Инвестирование
«Мозг — ваш самый ценный актив»
Лого investr-pro.ru

Индикатор ROC

Воскресенье, Май 13, 2012 в 11:33 размещено в «Эффективность инвестиций»

Индикатор ROC — (Rate of Change скорость изменения) представляет своего рода осциллятор, рассчитывающий отношение текущей цены и n периодов в прошлом. В этом случае промежутками могут быть как минуты, часы, дни, недели так и месяцы. Поскольку цены колеблются хаотично, показывая сражение между медведями и быками.

Если стоимость товара ( актива) возрастает то значение индикатора ROS также увеличивается , и наоборот если цена актива идёт на спад то и индикатор показывает падение, поэтому чем сильнее цена подвергается динамике, тем сильнее меняется ROS.

Период за который можно рассчитать индикатор ROS может состовлять как один день при котором ROS будет довольно чувствительным, так 200 и более дней. Наиболее известны 12 и 25 дневные интервалы индикатора ROC, которые могут применяться как для краткосрочной так и для среднесрочной торговли.

Именно эти периоды расчета предложили Джеральд Аппель (Gerald Appel) и Фред Хитшлер (Fred Hitschler) в книге «Торговые системы для фондового рынка».Индикатор на 12 дневном интервале превосходно подходит для отражения перекупленности и перепроданности. Чем выше данные ROC, тем более перекуплен рынок; чем ниже индикатор ROC, тем выше возможность роста.

Однако, как и при использовании многих индикаторов не стоит полагаться только на них и открывать позицию пока не будет выявлен чёткий тренд (роста или падения). Рынок, кажущийся перекупленным, может оставаться таковым в течение некоторого времени.

  Расчет индикатора ROC можно провести по следующей формуле : 

Динамика цен будет выражаться в пунктах, если индикатор ROC определить как отношение между ценой закрытия сегодня и ценой закрытия х периодов назад:Индикатор ROC

close(n) — цена закрытия сегодня

close(n-i)- цена закрытия x периодов назад

Что такое сложный процент и как начисляется
Индикаторы фондового рынка: одни из лучших
Мировой спрос на золото достиг максимума после выхода Великобритании из ЕС и победы Трампа
Рубль и российский рынок акций начинают 2017 год, показывая уверенный рост
Как вложить деньги в акции
Эффективность инвестиций
НАВЕРХ